Risk Modelling Senior - Hà Nội - TA107

1. Xây dựng mô hình đo lường rủi ro tín dụng (PD, LGD, EAD, mô hình cảnh báo sớm, mô hình phát hiện gian lận …) và các mô hình khác theo yêu cầu kinh doanh:

• Thực hiện/ hướng dẫn thực hiện việc xây dựng mô hình.
• Văn bản hóa, lưu trữ các tài liệu trong quá trình xây dựng mô hình.
• Phân tích, đề xuất việc áp dụng/ điều chỉnh/ cải tiến các mô hình đo lường rủi ro tín dụng.

2. Tham gia vào quá trình triển khai, áp dụng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng:

• Phối kết hợp với các phòng chức năng khác xây dựng yêu cầu triển khai áp dụng (BRD), xây dựng các Test case, tiến hành kiểm thử hệ thống (UAT) để điều chỉnh hệ thống đo lường rủi ro tín dụng trong quá trình triển khai áp dụng.
• Văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến việc triển khai áp dụng các mô hình đo lường rủi ro tín dụng.

3. Tham gia vào việc xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu:

• Thực hiện nâng cấp cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích xây dựng mô hình: xác định các yêu cầu về dữ liệu, kiểm tra dữ liệu, xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ.
• Văn bản hóa và lưu trữ toàn bộ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu.

4. Vận hành và giám sát các công cụ đo lường rủi ro tín dụng:

• Thực hiện các báo cáo định kỳ
• Tự động hóa các báo cáo.

5. Giữ vai trò quản lý đội nhóm

• Sắp xếp, lên kế hoạch làm việc, điều phối công việc trong nhóm
• Review/ hướng dẫn/ đưa ra các định hướng cho các mô hình được giao quản lý trong nhóm

1. Trình độ đào tạo:

• Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành: Tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán.
• Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành liên quan tới phân tích định lượng như toán tài chính, toán kinh tế, kinh tế lượng, toán tin hoặc các chuyên ngành có liên quan. 

2. Kinh nghiệm:

• Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm liên quan đến xây dựng mô hình dự báo, đo lường rủi ro tín dụng hoặc các mô hình có liên quan trong ngân hàng, ưu tiên kinh nghiệm về mảng Khách hàng doanh nghiệp.
• Uư tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý

3. Kiến thức/Chuyên môn có liên quan:

• Có hiểu biết về xây dựng mô hình dự báo nói chung và mô hình rủi ro nói riêng, các thuật toán học máy tiên tiến.
• Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về quản lý rủi ro tín dụng, hiểu biết về Basel II, IFRS9. 

4. Kỹ năng:

• Sử dụng thành thạo SQL và 1 trong các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu (SAS, R, PYTHON).
• Có kỹ năng phân tích định lượng.
• Khả năng quản lý quá trình triển khai công việc;
• Có khả năng giao tiếp và làm việc bằng tiếng Anh thành thạo.
• Có tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc trong công việc, gắn bó lâu dài với tổ chức.

Quyền lợi: 

• Thu nhập hấp dẫn, lương thưởng cạnh tranh theo năng lực
• Thưởng các Ngày lễ, Tết (theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ)
• Được vay ưu đãi theo chính sách ngân hàng từng thời kỳ
• Chế độ ngày phép hấp dẫn theo cấp bậc công việc, được hưởng chế độ du lịch hè
• Bảo hiểm bắt buộc theo luật lao động + Bảo hiểm VPBank care cho CBNV tùy theo cấp bậc và thời gian công tác
• Được tham gia các khóa đào tạo tùy thuộc vào Khung đào tạo cho từng vị trí
• Thời gian làm việc: từ thứ 2 – thứ 6 & sáng thứ 7
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện, có nhiều cơ hội học đào tạo, học hỏi và phát triển; được tham gia nhiều hoạt động văn hóa thú vị (cuộc thi về thể thao, tài năng, hoạt động teambuiLding...)

• Hình thức: Nhân viên chính thức