Kiểm định mô hình rủi ro tín dụng sẽ kiểm định các mô hình rủi ro tín dụng theo các thông lệ của ngành ngân hàng và đảm bảo các quy định pháp luật liên quan; đồng thời phân tích độc lập các ứng dụng của mô hình trong hoạt động kinh doanh nhằm đưa ra các đề xuất để nâng cao hiệu quả của các ứng dụng tại ngân hàng.
1. Kiểm định mô hình rủi ro tín dụng (30%)
- Kiểm định độc lập quá trình xây dựng và triển khai mô hình rủi ro tín dụng, bao gồm các công đoạn từ thu thập dữ liệu, phương pháp luận, tính hiệu quả và việc lưu trữ các tài liệu kỹ thuật trong quá trình xây dựng mô hình đảm bảo các thông lệ quốc tế và các quy định pháp luật liên quan.
- Chủ động đề xuất/ khuyến nghị các thay đổi về phương pháp luận/ tiêu chí của mô hình để cải thiện hiệu quả nhận diện rủi ro của mô hình theo đúng thông lệ quốc tế và đảm bảo các quy định pháp luật.
- Rà soát độc lập quá trình triển khai tự động hóa tính toán các mô hình rủi ro tín dụng. Kiến nghị các rủi ro/ vấn đề phát sinh (bao gồm các vấn đề về hệ thống công nghệ liên quan) và đề xuất phương án xử lý để đảm bảo vận hành mô hình ổn định, hiệu quả.
2. Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình và tài liệu kỹ thuật về kiểm định mô hình, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật theo thông lệ quốc tế và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
3. Tham gia xây dựng các quy định về khung quản trị rủi ro mô hình
4. Rà soát hoặc thực hiện phân tích độc lập các ứng dụng của mô hình trong hoạt động kinh doanh. Chủ động đề xuất, kiến nghị các thay đổi để tăng hiệu quả ứng dụng của mô hình
Thực hiện các công việc khác theo phân công (10%)
